Come funziona lo stocastico nel forex?

Investire sulle valute, ultimamente, sta richiedendo in campo nuovi approcci e visioni, rispetto a quelli abituali tenuto conto che gli equilibri internazionali sono “sotto pressione”, ad opera delle contese tra i vari Stati.

Basti pensare ai nuovi progetti valutari (ad es Brics) che si propongono di rendere indipendenti i paesi coinvolti da valute esterne all’area, in particolare il dollaro che come sapete è la principale valuta internazionale, utilizzata come denominatore comune delle commodities.

Ciò ha creato “fulmini e saette” sul mercato dei cambi, al punto che gli investitori stanno osservando le varie evoluzioni: con il tonfo delle quotazioni petrolifere, la Svizzera messa forse in difficoltà sulla parità con il referendum sull’oro, la picchiata dell’Aussie (Aud/Usd) ed il deprezzamento del Dollaro Neozelandese, il tandem tra Usa e Giappone con lo yen che raggiunge nuovi minimi.

Con le correlazioni che non tengono, ora la priorità degli investitori nel forex è cercare di cogliere la dinamica dei livelli del cambio, in particolare determinata dai volumi di contrattazione. Quindi, cercheremo di capire, più del solito se c’è stato un ipercomprato, un ipervenduto e sin quanto i prezzi oscillano nel lasso di analisi.

Come si calcola lo stocastico nel forex?

Può essere utile associarvi l’analisi delle candele giapponesi, dato che anche in questo caso ci interessa determinare l’ampiezza di variazione, in una dimensione di scala rispetto al complesso dei prezzi.

In effetti, con lo stocastico intendiamo capire:

  • in che stato del mercato ci troviamo. I casi estremi che ci interessano sono rappresentati dal trend bullish (toro o rialzista) e dal trend bearish (orso o ribassista). Noteremo quanto di seguito:

 

trend

  • di conseguenza, osserviamo, nel lasso che ci interessa (che è in funzione della nostra discrezionalità ma anche del tipo di mercato osservato) il range di variazione dei prezzi, in termini relativi

Ecco cosa mettiamo nella prima parte del nostro stocastico:

num

Se ci ragionate un po’ su non si tratta nulla di complicato ma stiamo osservando solo come si comportano di prezzi nel lasso di tempo (di n periodi scelti da noi), considerando i massimi ed i minimi, un po’ per capire anche i volumi relativi di ipercomprato e di ipervenduto.

Ci basta fare questo? No, per avere una maggiore validità segnaletica dell’indicatore, dobbiamo ricorrere alla media mobile delle ultime osservazioni che scegliamo noi come impostare (solitamente, si utilizza la media esponenziale). Quindi, calcoliamo E(A). Quali sono i periodi ottimali che bisognerebbe utilizzare? Tutto dipende da quello che osserviamo: se in 15 periodi (che possono essere 15 minuti) l’andamento dei prezzi del sottostante è piuttosto piatto, lasceremo questo lasso di “consolidamento” o comunque lo si voglia chiamare, per focalizzarci su un periodo più significativo.

Anzi, dobbiamo comunque rispettare una certa proporzionalità tra l’una e l’altra parte componente dello stocastico: tenendo conto che la media, per sua natura, incorpora dei “ritardi”, è bene che il periodo scelto per la media mobile sia sensibilmente più breve di quello scelto per la prima parte dell’analisi. —- A – E(A)

Cosa dobbiamo fare con queste due parti di analisi? Determiniamo la linea dello 0 sottraendo tra di loro le due basi di calcolo. Rappresentiamo sullo stesso grafico A ed E(A).

Ecco come interpretare tale indicatore, a seconda dei valori osservati. Ciò che concludiamo vale separatamente per la curva A e la sua media.

 stocasticoI due livelli critici nel range 20-80 per valutare se ci potrebbe essere un’inversione di rotta sono 30 (ipervenduto e possibilità di inversione della direzione) e 70 (ipercomprato e possibile inversione ribassista).

Perché lo stocastico nel forex è utile?

Per una semplice ragione. Quanto più c’è movimento sul mercato, tanto meno quel mercato sarà piatto e, quindi, interessante per l’investimento. Tutto ciò, anche volendo tenere conto che le posizioni aperte con il forex, solitamente, sono inferiori alla settimana ed in alcuni casi possono durare anche alcuni minuti. A qual pro tenere aperta una posizione quando il trend è piuttosto piatto e non ci soddisfa a pieno?

Si tratta, pertanto, di uno spunto previsionale in più, molto veloce per prendere “al volo” le decisioni di apertura e chiusura posizioni ma non ci può dare nulla di particolare se le quotazioni tendono ad avere un incerto andamento “orizzontale.

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