Lo stocastico: guida a un’oscillatore molto usato

L’analisi tecnica si basa sugli oscillatori. Sono delle elaborazioni di dati “di prima mano” ricavati dai grafici che rispondono a un solo scopo: prevedere l’andamento dell’asset. Gli oscillatori forniscono segnali, ma poi la palla passa al trader, che li deve interpretrare e da questa interpretazione deve far procedere la sua strategia.

Gli oscillatori a disposizione degli investitori sono numerosi. Tra quelli più usati spicca lo stocastico.

Che cos’è lo stocastico? Dal punto di vista estetico, si presenta sotto forma di due linee. La prima è composta da una media mobile semplice, la seconda è frutto di un calcolo più complicato.

Questa è la formula che si utilizzare per ricavare la seconda linea.

CHIUSURA- MINIMO/MASSIMO – MINIMO *100

CHIUSURA sta per “prezzo di chiusura dell’ultima sessione”, MINIMO sta per “minimo segnato nell’ultimo frame”, MASSIMO sta per “massimo segnato nell’ultimo frame”.

La linea ricavata con questa formula prende il nome di %K. La media mobile, invece, viene chiamata %D. Le due linee devono avere due cose in comune: il numero dei periodi è il primo, il timeframe è il secondo. Quest’ultimo deve corrispondere a 5, 10 o 15 minuti. Per quanto riguarda i periodi, invece, per convenzione sono 26.

Se i calcoli vi fanno paura, non temete. Non dovete mica farli a mano? Ciò è appannaggio della piattaforma. Sapere come si ricavano gli oscillatori, però, è importante perché aiuta a comprendere l’utilizzo e le implicazioni.

La domanda da porsi è la seguente: come si analizza e interpreta lo stocastico? Esistono due strade.

La prima strada ha a che fare con la questione dell’intersezione tra la %K e la %D. Molto banalmente occorre individuare il momento in cui la linea “più sensibile” si interseca con la linea “meno sensibile”. Il meccanismo è molto simile a quello che sta alla base di molti oscillatori, come per esempio il MACD.

Dunque:

Se la %K incrocia la %D dal basso verso l’alto, il segnale ricevuto è di acquisto. E’ ora di comprare dal momento che nel breve termine il prezzo dell’asset aumenterà.

Se l’incrocio è dall’alto verso il basso, il segnale ricevuto è di vendita. Il prezzo dell’asset sta per scendere, dunque è bene vendere prima che sia troppo tardi.

La seconda strada è un po’ più ostica.. Il trader prende in considerazione il minimo raggiunto da tutte e due le linee e il loro massimo. Si segna un livello corrispondente a 100 in concomitanza del primo valore, e un livello corrispondente a 0 in concomitanza del secondo valore.

Giunti a questo punto, si suddivide lo spazio di grafico che va da 0 a 100 in varie bande. In particolare, in una bandache va da 0 a 30 e una banda che va da 70 a 100. La prima banda viene chiamata di iper-venduto: se la linea %K e la linea %D entrano, si riceve un forte segnale di vendita. La seconda banda viene chiamata di iper-comprato: se la linea %K e la linea %D entrano, si riceve un forte segnale di acquisto.

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